基本的に睡眠時には、頭はあまり暖めず、逆に足は暖めて眠るのが理想と言われています。

つまり枕には頭の温度があまり上昇し過ぎないような機能が求められます。
枕に熱がこもるかこもらないかは素材や形状によって左右されることが多く、購入時にはその辺りもチェックする必要がありそうです。

素材の場合は、その素材自体が熱を持ちづらいものであるか、または素材に熱を逃がす技術等が含まれているかをチェックしましょう。

形状の場合は、その形が熱を放出できる構造になっているか、熱が貯まりづらくなっているかをチェックしましょう。

通気性が悪いと、夏場にムレたり、カビの原因になったりと、不衛生になってしまいます。

通気性の優れている、熱がこもりづらい素材として、
パイプ、そばがら、ひのき、コルマ、羽根。

通気性が劣っている、熱がこもりやすい素材として、
低反発ウレタン、スノー低反発、超極小ビーズ、ポリエステルわた。

通気性が悪いとされている低反発ウレタンも最近では技術的に発達し、通気性は改善されてきてはいます。
低反発ウレタンの枕の通気性を調べるのであれば、枕に顔を埋めてみてください。
それで普通に呼吸ができれば一応は合格ですが、全く呼吸できないようであれば熱はこもると思われます。