Shaker Heights Investment Fund Ltd.　 　

商品名

Shaker Heights Investment Fund Ltd.

設定

1997年11月（ケイマン島）

募集期間

随時

満期

なし（但し、７年以内の解約には、早期解約控除あり）

早期解約控除

1年未満　7.0%、以下１％ずつ減少、7年以降は0%
（6年目以降、時価総額の10%以内の部分解約は、手数料なし）

分類

マーケットニュートラル型ヘッジファンド

元本保証

なし

目標利回り

年平均25%＋

最低投資金額

US$20,000

投資顧問

Shaker Investment Management L.P.

上場

ダブリン証券取引所（Sedol Code 0-265-575）

販売手数料

なし（ノーロード型）

カストディー

ゴールドマン・サックス（ケイマン）トラスト

ブローカー

ゴールドマン・サックス

投資顧問

Britannic Asset Management Ltd.

早期解約控除

1年未満　7.0%、以下１％ずつ減少、7年以降は0%

Shaker Heights Investment Fund vs.主要指数　（2001年3月末現在）

2001年第1四半期
過去1年利回り
年平均騰落率
標準偏差
Sharpe指数

Shaker Heights Investment Fund

20.37
2.70

・クラスA　(1997年11月設定)
25.81%
69.44%
27.64%

・クラスC （1997年12月設定）
25.69%
68.58%
29.21%

S&P500
(11.86)%
(21.67)%
7.64%
20.14
0.10

Nasdaq
(25.46)%
(59.68)%
3.95%
38.73
0.23

Russell 2000
(6.50)%
(15.24)%
1.82%
24.65
0.47


【特徴】

1)

両建てによるマーケット・ニュートラル型ヘッジファンド

2)

株式/債券相場に連動しない

3)

高いシャープレシオ、安定した高リターン

4)

米国を中心に、金融、ヘルスケア、テクノロジーなどのセクターに分散投資